据路透独家援引三位知情人士称，中国证监会要求新加坡和香港的金融机构提交股票交易记录，以识别海外做空中国A股的投资者。
1 f/ p. ~' R; t6 H }( h% Y7 ~$ y" k2 q% E1 g
知情人士称，质询针对的是持有海外追踪A股的ETF空头仓位，以及通过QFII和RQFII做空中国股指期货的投资者。
2 E- d; b1 n/ ~+ X7 [
- v2 B1 H! Q( \ A! G+ j; s上述知情人士分别来自一家中国券商和两家海外金融机构，并表示已经提交有关交易记录。
4 C8 }: j7 m: W' S x' u0 c2 t$ T+ j3 t! G! Y# }
中国证监会在香港和新加坡并没有监管权限，但可以通过合作针对违法行为进行调查。
$ n0 X" l8 U" ?7 T, b7 A. f3 X0 b; n( b- ?
据外媒周五(7月31日)援引三位在香港开展业务的不同中资券商人士表示，他们陆续于上周开始收到中国证监会相关部门的来电，要求提供沪港通及QFII、RQFII股指期货卖空单的详情，以检查是否存在违规持有“净空单”的情况。8 z, ~& j- W' z4 r" n+ l Q* M
, w0 D2 Q7 n1 o' y! M0 _- U其中一位中资券商人士称，中国证监会直接致电该券商，要求其上报客户沪港通现货持仓总量及QFII(合格境外机构投资者)、RQFII(人民币合格境外机构投资者)股指期货空单情况，如涉可疑交易如裸空股指期货需主动上报。
7 d9 ~8 M7 K* K2 _$ i9 P# S5 g) y2 v" y" B6 ~6 |
针对A50期货做空，中国证监会调查范围还包括新加坡中外资机构。
, t1 i B: v& X! y6 W, ?9 q( g3 C* q% z4 C1 ~
上述券商人士还表示，在沪综指超过5000点时，的确有不少个人大户或者对冲基金来问过开户做空的流程，但现货做空比较复杂，只有QFII、RQFII能参与国内股指期货的套期保值。# X( V4 {. d' V) m$ {5 l( h& b2 W
4 O/ M+ D& M) y5 v* s& Z
沪综指周一大幅收挫8.5%至3,725点，沪深300指数期货主力8月合约跌停，当天130亿元额度的沪股通净卖出1.48亿元。
9 N# z0 y5 d3 Q# f+ a
% s9 t# p1 \; z& A中国证监会随后连续表态稳定市场并升级监管行动。证监会发言人本周二(7月28日)宣布，重点针对周一集中抛售股票等有关线索进场核查，指出近期一些个人大户集中抛售股票，不排除存在恶意做空的可能。
& X" y: k4 G2 Y. U2 S# y. t
. Y* A+ [' t* a- [4 V另一位中资券商亦称，证监会有向该机构索取近期沪港通的A股交易记录及股指期货持仓记录，监管层对大幅卖空交易甚为关注。: S* I" |/ e( v7 |) B9 S7 m3 G
' ~5 \, h; a! p: ] C. B+ U他并推测，证监会此举可能是在调查中资QFII、RQFII背后具体投资者情况，因部分中资机构未用完额度，而选择将额度变相转让给其他机构。
; F) R! j1 w0 g
$ O D/ M, i0 H尽管自今年3月2日起，香港投资者可通过沪港通做空机制沽空在上交所上市的股票，但港交所对沽空价格和数量均作了限制，如通过沪港通进行的沽空交易，不能进行无担保沽空，每只沽空股份卖出量每日限额1%，10个交易日累计不可超过5%，沽空盘输入价不得低于最新成交价。$ z; u3 ]. c% w2 @* `
9 V9 X8 t9 T: y, Y5 b此外，因现券托管及规则问题，目前香港对沪港通融券沽空业务基本为零。而目前境外投资者参与国内股指期货市场的途径仅有QFII、RQFII渠道，且仅限于套期保值。* l( P! z( ^+ ~0 Z6 H% ?( C* H
E/ l" e9 d3 a N6 T. E! ^
一位中金所人士表示，今年7月初，中金所就已对参与股指期货市场的所有38家QFII，25家RQFII的期、现货交易情况进行了核查。这些机构近期在股指期货市场的套保交易符合规则，没有所谓的大幅做空行为
+ Z4 [& H/ s% b' K2 g4 h& _. O J% z* v: h) Z! i
|
