据路透独家援引三位知情人士称，中国证监会要求新加坡和香港的金融机构提交股票交易记录，以识别海外做空中国A股的投资者。- ~/ S$ Z2 ^2 Z: \7 r, x
5 C$ W! s" `& G/ w知情人士称，质询针对的是持有海外追踪A股的ETF空头仓位，以及通过QFII和RQFII做空中国股指期货的投资者。' q: I2 Q2 V( B1 s% ^( J3 ~* `; E* Z; ~
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上述知情人士分别来自一家中国券商和两家海外金融机构，并表示已经提交有关交易记录。1 b- x) I8 G+ \
" @) J1 T/ K' t: |/ P中国证监会在香港和新加坡并没有监管权限，但可以通过合作针对违法行为进行调查。
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0 `* M: i2 f; o. o8 Y0 K1 J据外媒周五(7月31日)援引三位在香港开展业务的不同中资券商人士表示，他们陆续于上周开始收到中国证监会相关部门的来电，要求提供沪港通及QFII、RQFII股指期货卖空单的详情，以检查是否存在违规持有“净空单”的情况。
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其中一位中资券商人士称，中国证监会直接致电该券商，要求其上报客户沪港通现货持仓总量及QFII(合格境外机构投资者)、RQFII(人民币合格境外机构投资者)股指期货空单情况，如涉可疑交易如裸空股指期货需主动上报。9 ~2 O$ M& \! z' f K c
5 H- V3 I8 V* Q/ a5 n% l/ @* ]5 L针对A50期货做空，中国证监会调查范围还包括新加坡中外资机构。6 \3 I9 t! L7 X) \
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上述券商人士还表示，在沪综指超过5000点时，的确有不少个人大户或者对冲基金来问过开户做空的流程，但现货做空比较复杂，只有QFII、RQFII能参与国内股指期货的套期保值。
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沪综指周一大幅收挫8.5%至3,725点，沪深300指数期货主力8月合约跌停，当天130亿元额度的沪股通净卖出1.48亿元。2 |3 a) n" @% @9 H5 V7 x8 b
3 G. F a# N& R& e* @+ y' |2 S, X$ E中国证监会随后连续表态稳定市场并升级监管行动。证监会发言人本周二(7月28日)宣布，重点针对周一集中抛售股票等有关线索进场核查，指出近期一些个人大户集中抛售股票，不排除存在恶意做空的可能。0 e p6 B2 s6 L6 {' G( T
7 ~. p$ Z. H2 i9 n另一位中资券商亦称，证监会有向该机构索取近期沪港通的A股交易记录及股指期货持仓记录，监管层对大幅卖空交易甚为关注。
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6 ?. P, J8 |4 K8 E他并推测，证监会此举可能是在调查中资QFII、RQFII背后具体投资者情况，因部分中资机构未用完额度，而选择将额度变相转让给其他机构。; ^; P9 k3 l- v
; }6 x8 z d; |& r4 w5 x尽管自今年3月2日起，香港投资者可通过沪港通做空机制沽空在上交所上市的股票，但港交所对沽空价格和数量均作了限制，如通过沪港通进行的沽空交易，不能进行无担保沽空，每只沽空股份卖出量每日限额1%，10个交易日累计不可超过5%，沽空盘输入价不得低于最新成交价。( H1 T7 j% b+ S+ y( A8 o& \
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此外，因现券托管及规则问题，目前香港对沪港通融券沽空业务基本为零。而目前境外投资者参与国内股指期货市场的途径仅有QFII、RQFII渠道，且仅限于套期保值。
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7 u9 W. [4 H) y1 ^ i2 U/ E一位中金所人士表示，今年7月初，中金所就已对参与股指期货市场的所有38家QFII，25家RQFII的期、现货交易情况进行了核查。这些机构近期在股指期货市场的套保交易符合规则，没有所谓的大幅做空行为
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